Сравнение GTY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GTY с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GTY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GTY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.98

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

GTY:

1.46

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

GTY:

1.18

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.80

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

GTY:

4.05

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

GTY:

4.55%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

GTY:

18.84%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GTY:

-7.80%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.37% соответственно.

GTY

С начала года

0.37%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-1.28%

1 год

18.12%

5 лет

15.21%

10 лет

10.97%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GTY: 0.98

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

GTY: 1.46

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

GTY: 1.18

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

GTY: 0.80

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

GTY: 4.05

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GTY и ^GSPC

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и ^GSPC

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 4.43%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и ^GSPC

GTY

^GSPC

Сравнение GTY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GTY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество