Сравнение GTY с ^GSPC

С начала года, GTY показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTY имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 8.42%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.