PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GTY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTY и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GTY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.00%
6.47%
GTY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.65

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

GTY:

1.02

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

GTY:

1.13

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.52

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

GTY:

3.08

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

GTY:

4.09%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

GTY:

19.33%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

GTY:

-63.15%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GTY:

-7.20%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.44% соответственно.


GTY

С начала года

1.03%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

3.00%

1 год

14.89%

5 лет

4.50%

10 лет

10.70%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.651.90
Коэффициент Сортино GTY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.022.54
Коэффициент Омега GTY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.35
Коэффициент Кальмара GTY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.522.87
Коэффициент Мартина GTY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.0811.84
GTY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.65
1.90
GTY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GTY и ^GSPC

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.20%
-2.30%
GTY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и ^GSPC

Getty Realty Corp. (GTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что GTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.47%
4.97%
GTY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab